移動平均線によるトレンドの見分け方と損切りポイント|charTrade(トレード手法)

2017年7月5日

基礎

移動平均線とは、過去の一定期間の終値の平均値を線グラフで表した線で、設定した期間の終値を合計して、その合計を期間で割って平均値を算出し描かれる線です。始値や安値、高値の平均を基にすることもできますが、終値で算出するのが一般的です。トレンドがハッキリしている相場では移動平均は効果的にトレンドを識別する手段となります。ただし、ボックス相場や保ち合い相場ではだましが多くなるのが難点です。その他、移動平均線の特徴は「移動平均線の基礎知識」を参照してください。

 

移動平均線によるトレンドの見分け方

上記の通り、トレンドがハッキリしている相場では移動平均は効果的にトレンドを識別する手段となります。移動平均線が上向きの場合は上昇トレンド、下向きであれば下降トレンドとなります。

ただし、移動平均線でトレンドを見る場合に注意しなければならないのは、移動平均線は過去の一定期間の終値の平均線であるため判断が遅れるということです。すなわち、トレンドの転換に遅れて反応してしまうのです。通常、移動平均線が横ばいになってきた時点でトレンドの終了、揉み合いと捉え手仕舞うのが一般的です。しかし、移動平均線が横ばいになったとしてもトレンドが継続していることも多いため、価格が揉み合いになってきた時は、別のテクニカル指標などを使って判断することもcharTradeではお勧めしています。トレンドが発生している時に通用するテクニカル指標は、ボリンジャーバンド、パラボリック、移動平均線です。一番使いやすいのはボリンジャーバンドですので、ボリンジャーバンドと併用してトレンドを見分けることをcharTradeでは基本としています。

 

トレンドの見方

ボリンジャーバンド、パラボリック、移動平均線におけるトレンドの見方は以下のページを参照してください。

移動平均線で見る損切りポイント

  • 例えば、移動平均線が上向きで価格が上昇していたので買いで乗ったが、その後に価格が下落し、移動平均線を割ってきた。その場合、その後に価格が上昇して前の高値を上抜く上昇が来なければ価格が大きく下落する可能性が高まりますので、charTradeではここを損切りのポイントとしています。価格が移動平均線を割って戻せなくなってくると、例えば株の場合であれば業績がよくても別の要因で売られるようになってくる展開となりやすいので、確実に手仕舞っておいた方が賢明です。
  • 例えば、5日移動平均線を陽線(実体の半分以上)で抜いてきたときは一旦上がる可能性が高いので買いシグナルとなります。ただ、すぐに陰線が出たら上がらない可能性が高くなるのですぐ手仕舞いとするのが基本です。買った後に上昇すれば、おそらく上に下向きの25日移動平均線や75日移動平均線があるので、その近辺で手仕舞うのが基本となります。
  • また、価格が5日移動平均線の上で推移しているうちは買い持ちしておくのが基本です。価格が5日移動平均線を下抜けたり、5日移動平均線が下向きに転換した場合は手仕舞いのポイントとなります。5日移動平均線が横ばいになって陰線が多く発生してきた場合も手仕舞いのポイントとなります。これらは他の移動平均線でも同じことが言えます。
  • 中期線(25日移動平均線・20日移動平均線)は、「人気を表す移動平均線」とも呼ばれています。例えば株の場合、25日移動平均線が上向きになってくれば株の人気が出てきて、投資家心理が明るくなってきたと見るのが一般的です。加えて、長期線も上向きになってくれば相場は強いと見るのが一般的ですので、charTradeではこれを仕掛けのタイミングとしています。すなわち、中期線と長期線の向きが同じであればその方向に乗るのを基本としています。例えば、25日移動平均線と75日移動平均線が上向きであれば強い上昇トレンドを示しますので、株価がその上で推移している間は買いとなります。逆に、中期線と長期線が共に下向きであれば相場は弱いと見るのが一般的ですので、charTradeではこれを売りの仕掛けのタイミングとしています。
    一方、中期線と長期線が収束してくれば、その後の価格は上下どちらに振れるかわからず、必ずどちらかに大きく離れるので、その前に手仕舞っておくのが基本です。

その他、移動平均線を使ったトレードは、「charTrade(チャートレード)メニュー」の移動平均線に関する記事を参照してください。

 



 

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