ボリンジャーバンドで見る利益確定ポイント|charTrade(トレード手法)

2017年10月15日

ボリンジャーバンドの設定

まず、ボリンジャーバンドの設定について触れておきます。
ボリンジャーバンドは、その中心線を、株の場合であれば25日、為替の場合であれば20日で設定するのが一般的です。これには理由があって、現在は週休2日なので20日(21日で設定することも多いです)を使うのが取引所の営業日と合うため、為替では20日で設定される方が多いです。株も20日で設定される方も多く、25日で設定するのは昔の考え方で、現在の営業日と合いませんが株の世界では25日を使っている人が多いです。株の場合、どちらを使ってもいいと思いますが、設定をあれこれ変えずに、その傾向を見続けて観察して使うのがいいと思います。ただ、charTradeでは株の場合であれば25日、為替の場合であれば20日で設定しています。

また、ボリンジャーバンドは「±2σ、±1σ、中心線」の5本のバンドを表示させていることが多いと思いますが、charTradeでは±3σのバンドまで表示させて見ることを推奨しています。

その他、基本的なボリンジャーバンドの解説は「ボリンジャーバンドとは」参照。

ボリンジャーバンドで見る利益確定ポイント

ボリンジャーバンドでトレンドを見る方法は「ボリンジャーバンドでトレンドを見る方法」、仕掛けのタイミングは「ボリンジャーバンドを使った仕掛けのタイミング」を参照してください。

ここではボリンジャーバンドで見る利益確定ポイントについて紹介します。charTradeでは、ボリンジャーバンドは逆張りで使わず、順張りで使うことを推奨していますので、ボリンジャーバンドを順張りで使ってトレンドに乗れた場合の利益確定ポイントを紹介します。

  • ボリンジャーバンドが拡大(エクスパンション)し、中心線もローソク足が向いた方向に振れて、上昇している場合は+2σと-1σの間で推移している間(下降している場合は-2σと-1σの間で推移している間)はトレンドに問題ありませんが、価格が上昇しているのにバンドがついて来れなくなってきた場合は、トレンドが終了・転換する可能性が高まりますので、charTradeでは、その場合を利益確定のポイントとしています。
  • ボリンジャーバンドが拡大(エクスパンション)した後、ボリンジャーバンドの中心線とローソク足が向いている方向に、逆側のボリンジャーバンドのバンドが向いてきた(同一方向に向いてきた)場合はトレンドの勢いが弱まっていることを示します。その上でボリンジャーバンドの向きが変わればトレンドが終了・転換する可能性が高まりますので、charTradeでは、その場合を利益確定のポイントとしています。
  • ボリンジャーバンドは、+2σが急角度になった後(下降の場合は-2σ)、バンドが横ばいになってくれば、価格変動幅が狭くなることを示唆します。すなわち、価格が伸びなくなることを示唆しますので、トレンドの終了・転換の可能性が高まります。すなわち、+2σ(下降の場合は-2σ)が横ばいになってくれば黄信号。その前に価格が+2σ(下降の場合は-2σ)に届かなくなってくるのでそれがシグナルとなります。ただし、それがトレンドの終了・転換が確定したというわけではなく、価格が+1σ(下降の場合は-1σ)を割った場合や、+1σが+2σに続いて横ばいになった時(下降の場合は-1σが-2σに続いて横ばいになった時)、トレンドの終了・転換がより確定的になりますので、charTradeでは、その場合を利益確定のポイントとしています。
    一方、そこまで待っていては収益が伸びない可能性があるので、+2σに価格が届かなくなってきた場合を第1の利益確定のポイントとして半分程度のポジションを利益確定し、価格が+1σ(下降の場合は-1σ)を割った場合や、+1σが+2σに続いて横ばいになった時を第2の利益確定ポイントとして全て利益確定することを推奨しています。
  • 上記に付随する内容ですが、価格が2σを抜き、さらに価格が伸びて2σについていけなくなったら、価格が3σにタッチしてその後、伸びなくなることがあります。その後、さらに価格が伸びない状況となればトレンドの終了・転換の可能性が高まりますので、charTradeでは、その場合を利益確定のポイントとしています。ただし、2σがついていければ問題ありませんので、その場合は保有継続としています。株の場合(日経平均など指数)はボリンジャーバンドの±3σに達するのは珍しいことなのでcharTradeでは利益確定ポイントとしています。



関連記事