PR

データ

株式マーケットデータ

各種指標やデータは、姉妹サイト「株式マーケットデータ」で確認できます。以下は「株式マーケットデータ」の項目別のリンク先です。すべてのページに解説をつけていますので参考にしてください。

日本

  • 日本主要株価指数(日経平均株価・TOPIX・JPX400)
    日本の日々の主要株価指数をチェック!日経平均株価は値がさ株の動きに影響を受けやすい特徴があります。東証一部の全体の動向を見るにはTOPIXを。JPX400は優良株で構成されている株価指数です。
  • 日経平均先物(日経225先物)
    巨額資金を動かす機関投資家がメインプレイヤーの日経平均先物。日経平均先物は「日経平均先物(大取)」「シカゴ日経平均先物(CME日経平均先物)」「SGX日経平均先物」の3つです。それぞれ特徴をおさえましょう。
  • CME日経平均先物の投機筋ポジション
    CME(シカゴマーカンタイル取引所)の日経平均先物(日経225先物)の投機筋ポジションです。ドル建てと円建ての両方を掲載。
  • TOPIX先物(トピックス先物)とTOPIXオプションとSQ値
    TOPIX先物のリアルタイムチャートと、TOPIX先物とTOPIXオプションのSQ値の推移を掲載。
  • ドル建て日経平均
    日経平均をドル換算した株価指数。日本株をドル建ての資産として保有している外国人投資家から見た日経平均とも言えます。外国人投資家は日経平均株価を買いやすい水準かを見る際や外国人比率が高い銘柄を手掛ける際は要チェック。
  • ユーロ建て日経平均
    日経平均をユーロ換算した株価指数。東京市場のメインプレーヤーである欧州の投資家から見た日経平均とも言え、欧州の投資家のの日経平均におけるパフォーマンスが測れます。
  • プライム市場指数・スタンダード市場指数・グロース市場指数
    東証の市場再編に伴い、新たに算出が開始された”プライム市場”の株価指数「東証プライム市場指数」と「東証プライム市場コンポジット指数」、スタンダード市場”の株価指数「東証スタンダード市場指数」と「東証スタンダード市場TOP20」、”グロース市場”の株価指数「東証グロース市場指数」と「東証グロース市場Core」の推移です。 相対チャートで比較して見ることができます。
  • 東証グロース市場250指数(旧東証マザーズ指数)
    高い技術や成長性が高い銘柄が多く、ハイリスクハイリターンの銘柄が多い指数です。以前の東証マザーズ指数です。構成銘柄を手掛けているのは70%程度が個人投資家なので、東証グロース市場250指数を見れば個人投資家が買い向かっているのか、売り向かっているのかも把握できます。個人投資家の動向を見る指標としても注目度が高い。
  • S&P/JPX配当貴族指数
    TOPIX構成銘柄のうち、過去10年連続増配している、あるいは安定配当を行っている配当利回りが高い銘柄を対象とした株価指数。S&P500配当貴族指数の日本版。
  • 自社株買い指数(S&P日本500)
    日本株式市場の自社株買い比率が高い上位50銘柄のパフォーマンスを示した指数です。
  • 東証REIT指数・J-REIT利回り・時価総額・売買代金
    REITとは不動産投資信託のことです。分配金(株の配当金に相当)が魅力の金融商品です。為替の影響を受けにくいのが特徴。利回りは3ー5%で推移しやすく、3%では魅力なし。REITはインフレ率上昇が上昇要因で金利上昇が下落要因となります。日本のREITのことを「J-REIT」といいます。J-REIT全体の動向は東証REIT指数を見るのが一般的です。J-REITの利回り、時価総額合計、1日平均売買代金も掲載しています。
  • 東証REIT指数先物とSQ値
    東証REIT指数を原資産とする先物取引である「東証REIT指数先物」のリアルタイムチャートと、東証REIT指数先物のSQ値のチャートと時系列を掲載。SQ通過後の東証REIT指数の推移も確認できます。
  • 東証インフラファンド指数
    インフラ施設を投資対象とする投資法人であるインフラファンド全銘柄を対象とした指数です。インフラファンドは、電力の固定価格買取制度があるので、収益が景気に左右されない面があり、ESG投資の観点からも注目されています。
  • 日本の政策金利
    日本の政策金利の過去から現在までの推移を掲載したページです。かつての公定歩合から無担保コール翌日物金利まで、その解説や日本の政策金利の歴史も記載しています。
  • 日米政策金利差
    日本の政策金利(無担保コール翌日物金利)と米国の政策金利(FF金利)の差のチャートと時系列です。ドル円との比較チャートを掲載。為替ヘッジコストや為替ヘッジ比率の見方のわかりやすい解説も掲載。
  • OIS金利(スワップ金利)とOISカーブ
    日本のOIS金利は日本銀行(日銀)の政策金利見通しを強く反映しやすい指標として注目度が高いです。期間(年限)ごとのOIS金利を線で結んだ「OISカーブ(OIS曲線)」を掲載していますので、これを見れば市場が現在予測している今後の日銀の政策金利の動向がわかります。
  • 日本国債利回り
    「日本の長期金利」と言う場合、「日本10年国債利回り」のことを指しています。その動向は、ローンや財政投融資など様々な金利に影響し、日本経済への影響が大きく金融政策の動向にも影響するため、必ず見ておきましょう。
  • 実質金利(日本)
    日本の実質金利です。日本の潜在成長率を反映し、日本円の強弱や日銀の金融緩和の度合いが計れます。金融政策への期待が先行する局面では特に注目されます。
  • イールドカーブ(日本)
    現在の日本のイールドカーブ(利回り曲線)と、過去(1ヶ月前・6カ月前・1年前)のイールドカーブが比較して見れます。過去から現在のイールドカーブの変化がわかり、順イールド・逆イールド・フラット化・スティープ化も一目瞭然です。
  • 期待インフレ率(BEI)
    期待インフレ率で円高圧力・円安圧力が高まっているのかを見ます。期待インフレ率の先行きの予想の仕方やわかりやすく簡単な解説も載せてますので参考に。
  • リスクプレミアム(日本)
    日本のリスクプレミアムの推移です。リスクプレミアムは金利の決定要素の一つ、株式のバリュエーションも計れる非常に重要な指標です。日銀はこのリスクプレミアムを下げるためにETF買いを行っています。
  • 国債入札(日本)
    日本の国債入札の予定日(カレンダー)や落札利回りを掲載。落札利回りは国の債務状況を示す指標となります。
  • 売買代金(プライム・スタンダード・グロース・日経平均)
    売買代金は、市場で売買が成立した金額です。市場のエネルギーを測ることができる指標です。
  • 売買高(出来高)
    売買高(出来高)は、市場で売買が成立した量(株数)です。売買代金とともに市場のエネルギーを計ることができる指標です。
  • 時価総額(プライム・スタンダード・グロース・日経平均)
    時価総額は企業価値を評価する指標です。東証一部の時価総額は、名目GDPと比較して割高かを見るのが一般的です。
  • PER・EPS・PBR・配当利回り(日経平均)
    PERは、昨今何倍から何倍の間で推移しているかを見て割安・割高の判断を。EPSは断続的に上昇していれば株価上昇要因。ただし資産売却が多い局面でも上がるので注意が必要。PBRはリーマン時に0.8倍まで下がったことがあります。配当利回りは世界的に日本は低いので、長期金利との兼ね合いもあるが魅力薄い。株価が下がって配当が上がるのはクラッシュ前によくあるのでその点に注意が必要。
  • 株式益利回り(日経平均)
    日経平均株価の株式益利回り(益利回り)です。株式益利回りは期待投資利回りですので、日経平均株価の割高・割安が判断できます。
  • PER(プライム・スタンダード・グロース)
  • PER(TOPIX・トピックス)
  • EPS(プライム・スタンダード・グロース)と会社数
  • EPS(TOPIX・トピックス)と会社数
  • PBR(プライム・スタンダード・グロース)
  • PBR(TOPIX・トピックス)
  • ROE(プライム・スタンダード・グロース)
  • ROE(TOPIX・トピックス)
  • ROE(日経平均株価)
  • ROA(プライム・スタンダード・グロース)
  • ROA(TOPIX・トピックス)
  • 自己資本比率(プライム・スタンダード・グロース)
  • 自己資本比率(TOPIX・トピックス)
  • 配当性向(プライム・スタンダード・グロース)
  • 配当性向(TOPIX・トピックス)
  • DOE(プライム・スタンダード・グロース)
  • DOE(TOPIX・トピックス)
  • 日経VI
    日経VIとは」を参照してください。
  • 日経平均VI先物(日経VI先物)とSQ値
    日経VIを対象とした先物取引「日経平均VI先物(日経VI先物)」のリアルタイムチャートと、日経平均VI先物のSQ値の過去から現在の推移を掲載。
  • 日本国債VIX指数
    日本国債の相場に対する投資家心理(不安心理)を示すのが「日本国債VIX指数」です。日本国債版の「恐怖指数」とも呼ばれています。
  • NT倍率
    NT倍率の値が高ければ相対的に値がさ株が強く、低ければ株式数が多い銘柄が強い。
  • ST倍率
    ST倍率の値が高ければ相対的にS&P500が優位、低ければTOPIXが優位。
  • 騰落レシオ(プライム)
    市場で最も注目されるプライム市場の騰落レシオです。プライム市場は、前市場区分では「東証一部」に相当する市場です。騰落レシオは120%以上で買われ過ぎ、100%でフラット、70%以下で売られ過ぎを示す指標です。騰落レシオは底値圏では一致指標となりやすいですが、高値圏では先行しやすい指標と見るのが一般的です。過去の東証一部の騰落レシオのデータも保存用に掲載しています。
  • 騰落レシオ(スタンダード)
    スタンダード市場の騰落レシオです。スタンダード市場は、前市場区分では「ジャスダック」銘柄のウェイトが大きい中堅企業向けの市場です。過去のジャスダックと東証二部の騰落レシオのデータも保存用に掲載しています。
  • 騰落レシオ(グロース)
    グロース市場の騰落レシオです。グロース市場は、前市場区分では「マザーズ」と「ジャスダック(グロース)」に相当する市場です。過去のマザーズ市場の騰落レシオも保存用に掲載しています。
  • 騰落レシオ(日経平均株価)
    日経平均株価の騰落レシオです。株価と騰落レシオが連動・乖離している場合の解説や、需給の変化の説明も掲載していますので参考にしてください。
  • 移動平均線(日経平均株価)
    一定期間のフェアバリューを示す移動平均線。5日・10日・25日・75日・100日・200日移動平均線を掲載。
  • 移動平均乖離率
    通常、日経平均株価は移動平均乖離率±5%で推移しやすい。変動が大きい時で±7%あたりでおさまり、±10%は行き過ぎの傾向があります(個別銘柄の場合は水準が異なります)。
  • 空売り比率
    市場で最も注目度が高い東証全体の空売り比率と、全33業種の業種別の空売り比率を掲載しています。
  • 日銀のETF・J-REITの買い入れ
    日本銀行が実施しているETFとJ-REITの買い入れの推移を掲載。累計のチャートも掲載しています。
  • 日銀のバランスシート(総資産)
    日銀(日本銀行)のバランスシートは、日銀の金融政策や業務が反映されます。バランスシートのこれまでの推移と、主な項目の保有残高も掲載しており、例えば日銀のETFの保有残高は?REITは?国債は?などがわかります。
  • 信用取引残高
    信用買残と信用売残の見方」「信用評価損益率の見方」「信用倍率とは」を参照。
  • 投資部門別売買状況(現物と先物)
    投資家別の売買状況です。現物と先物と現物+先物の合計の推移を掲載。現在どの投資家が買い向かっているのか、売り向かっているのかがわかる需給指標です。市場のリード役を探る上で有効となりやすい指標です。
  • 先物ポジション(海外投資家)
    海外投資家の日経平均先物(日経225先物)とTOPIX先物のポジションを掲載。
  • 裁定取引
    裁定取引の状況を示した指標一覧です。裁定買残・裁定売残・裁定残・裁定買残比率の推移を掲載しています。需給指標の代表的な指標で、先高・先安・急落リスクなどを見ることができます。
  • 仮需比率(日本)
    仮需とは、短期的な値上がりを見込んだ投機目的の信用取引や裁定取引の買い需要です。仮需比率を見れば、現在は仮需主導の相場か実需主導の相場かがわかります。仮需のわかりやすい解説や裁定解消売りが出やすい水準、仮需比率の見方から仕込み時はどこがベストかの解説も記載しています。
  • SQ値
    昨今、SQの週が高値をつけていればSQ後に下がりやすい傾向があり、安値をつけていればSQ後上がりやすい傾向があります。その他、SQの見方は「SQ(特別清算指数)とは」を参照。
  • プット・コール・レシオ(PCR)
    相場に弱気な投資家が増えれば上昇、強気な投資家が増えれば低下する指標です。オプションの需給バランスを見る指標で、相場のメドや過熱感、トレンドの転換を計る際に使われる指標です。
  • バフェット指標(バフェット指数)ー日本株
    著名投資家ウォーレン・バフェット氏が注目しているバフェット指標の日本株版。マーケットの過熱感を示す指標です。
  • MRF(日本)ー個人投資家の待機資金
    日本のMRF(マネーリザーブファンド)の残高の推移です。MRF残高は個人投資家の待機資金を示します。MRF残高を見れば、日本の個人投資家の投資余力が上がってるのか下がってるのかがわかります。
  • 景気後退期間(日本)
    日本の景気後退期と景気拡大期のグラフ(チャート)と時系列です。過去から現在までの日本の景気動向がわかります。
  • 権利付き最終日・権利落ち日の日程(カレンダー)
    株主の権利を得るには、権利付き最終日に株式を保有し、翌日の権利落ち日まで持ち越す必要がある。権利落ち日に株式を売却しても株主の権利は得られる。ただし、権利落ち日には株主優待や配当金の分だけ株価が下落しやすい。
  • 満月・新月カレンダー
    満月や新月の日は地球の引力が微妙に変化して投資家心理を変化させやすいとされています。株式市場では満月や新月の日は相場が荒れやすいor転換点となりやすいというアノマリーがあります。
  • 水星逆行と株価・為替
    水星逆行の期間中は、満月や新月の日と同様に相場が荒れやすいor転換点となりやすいというアノマリーがあります。水星逆行の期間と株価・為替の推移をチャートにして掲載しており、水星逆行の期間のカレンダーも掲載していますので、是非チェックしてください。

米国

  • NYダウ・NASDAQ・S&P500
    NYダウ
    輸送株やエネルギー株を中心に構成された株価指数。原油価格の動向に左右されやすく海外向けの企業が多いため米ドルの動向にも左右されやすい。ただ、銘柄入替が頻発で優良株ばかり集めた指数なので、下がりにくい特徴も。
    NASDAQ
    米国のベンチャー企業向けの株式市場。ハイテク株多い。日本株との連動性が高い市場とも言われています。
    S&P500
    米国株式市場全体の動向を見る際に利用される指数。米国の大型株の動向を示す指標として機関投資家の運用成績を計るベンチマークとしても利用されます。情報技術株や金融株、ヘルスヘア株、消費者・サービス株の割合が比較的高い指数。
  • NYダウ先物・CFD
  • ナスダック100先物・CFD
  • S&P500先物・CFD
  • ダウ・ジョーンズ輸送株平均(ダウ輸送株20種平均・ダウ輸送株指数)
    ダウ・ジョーンズ輸送株平均(ダウ輸送株20種平均・ダウ輸送株指数)は、米国市場において米国の景気の先行指標、NYダウの先行指標としてして認知されています。
  • ダウ公共株15種平均(ダウ公共株指数)
    公共株は高配当のディフェンシブ株です。普段あまり動きませんが、公共株がダメになると全面安になりやすく、その影響は大きいです。見方の解説は「ダウ公共株15種平均(ダウ公共株指数)」を参照。
  • ナスダック100
    ナスダック100指数は、IT関連銘柄(ハイテク関連銘柄)の動きを見るのに適した株価指数です。米国以外の銘柄も対象とした時価総額上位100銘柄で構成されていますので、世界を代表する銘柄の動向を示した指数でもあるため注目されています。
  • NYFANG(NYSE FANG+指数)
    FANG銘柄を中心に、ネット・ハイテク関連で世界トップクラスの高成長が期待される少数の銘柄で構成される株価指数です。
  • ラッセル3000指数・2000指数・1000指数
    ラッセル3000指数は時価総額の合計が米国株式市場全体の約95%を占めている米国株式市場の包括的な株価指数です。ラッセル2000指数は3000指数のうち小型株と判定された銘柄で構成された株価指数、ラッセル1000指数は大型株の動きを示す株価指数です。
  • ウィルシャー指数(ウィルシャー5000)
    中小型株を含む5000を超える銘柄で構成される米国の株式市場を最も広範囲にカバーしている株価指数です。米国の株式市場全体を見るのに最適です。解説と見方は「ウィルシャー指数とは」を参照してください。
  • SOX指数
    米国の半導体メーカーや半導体製造装置メーカーの全30銘柄で構成される株価指数。日本の半導体関連株の動向にも影響を与える。
  • IPO指数(米国)
    IPO指数(IPOインデックス)は、IPO(新規公開株)した銘柄ばかりで構成される指数です。1月・2月・4月・6月・10月・11月にパフォーマンスがよく、3月・5月・8月・9月・12月にパフォーマンスが悪くなる傾向があります。
  • S&P500配当貴族指数
    25年間連続増配している企業(優良大型株)を対象とした株価指数。金融危機の中でも増配し続けてきた銘柄で構成されており、バランスシートが強固で経済が落ち込む局面で特に注目されやすい。
  • グロース/バリュー相対株価
    グロース株(成長株)への投資が優位か、バリュー株(割安株)への投資が優位か、グロース/バリュー相対株価でわかります。S&P500グロース指数(S&Pグロース株指数)とS&P500バリュー指数(S&Pバリュー株指数)の推移も掲載しています。FRBの金融政策や実質金利との連動性、日本株との関係・影響の解説も記載していますので参照してください。
  • S&P Kenshoスペース指数(宇宙開発指数)
    活性化している宇宙開発。宇宙ビジネスはこれからどんどん領域が拡大していくことから注目されています。そんな宇宙関連企業ばかりで構成される「S&P Kenshoスペース指数」の推移です。PERやPBR、配当利回りなどバリュエーション指標も掲載しています。
  • 米国REIT指数
    米国REIT指数は、米国のREIT市場全体を表した指数です。不動産の上昇・下落に先行しやすく、米国株のピークを計る指標としても使われるため、注目度が非常に高いです。株価・不動産(住宅価格)金融政策との関係など、わかりやすい解説も掲載。また、米国REIT指数のバリュエーションを計る指標である分配金利回り・PER・PBR・PSR・PCFRの推移も掲載しています(それぞれ解説付き)。米国REIT指数の割安・割高が計れます。
  • 米国商業用不動産価格指数(CPPI)
    米国の商業用の不動産価格。売買交渉から契約段階の売買が反映され速報性が高い指数。
  • 移動平均乖離率(NYダウ)
    移動平均乖離率(ナスダック・NASDAQ)
    移動平均乖離率(S&P500種株価指数)
  • 米国債利回り
    経済大国である米国の「米国10年国債」は、金融商品の中でも最大の金融商品。「米国の長期金利」と言う場合、「米国10年国債利回り」のことを指しています。株でもFXでも「米国10年国債利回り」の動向を見ないなら投資はやめた方がいいと言える指標ですので必ず動向はチェックしておきましょう。見方は「金利差」を参照。
  • 長短金利差(米国10年国債利回りと3カ月国債利回り)
  • 長短金利差(米国10年国債利回りと2年国債利回り)
  • 米国10年国債先物と米国2年国債先物の投機筋ポジション
    米国10年国債先物と米国2年国債先物の投機筋ポジションの推移です。これを見れば、投機筋が先行き米国債の金利低下を見据えているのか、金利上昇を見据えているのかがわかります。
  • 米国1カ月国債利回り
  • 米国2カ月国債利回り
  • 米国3カ月国債利回り
  • 米国4カ月国債利回り
  • 米国6カ月国債利回り
  • 米国1年国債利回り
  • 米国3年国債利回り
  • 米国5年国債利回り
  • 米国7年国債利回り
  • 米国20年国債利回り
  • FF金利(実効FF金利)とFRBの誘導目標の上限と下限
    FF金利とFRBのFF金利の誘導目標の上限と下限の推移です。FF金利は米国の金融市場の中心的な金利です。プライムレートなど他の金利に影響を与え、住宅ローンや貯蓄などの長期金利に間接的に影響を及ぼす金利です。
  • 実質FF金利
    FF金利からインフレ伸び率を差し引いて算出する実質のFF金利の推移です。PCEコア・コアCPIから算出される両方の実質FF金利の推移が確認できます。
  • シャドーレート(影のFF金利・プロキシファンドレート)
    FRBの”真の金融緩和・金融引き締めの度合い”が測れる「シャドーレート(影のFF金利)」はこちら。サンフランシスコ連銀版のシャドーレート(プロキシファンドレート)も掲載しています。
  • SOFR(担保付き翌日物資金調達金利)
    SOFRは、米国債で担保された銀行間の資金調達金利(翌日物)の指標です。LIBORの代替指標でレポ金利を基に算出されます。
  • 実質金利(米国)
    米国の実質金利です。米国の潜在成長率を反映し、ドルの強弱やFRBの金融緩和の度合いが計れます。金融政策への期待が先行する局面では特に注目されます。実質金利はとても重要でなので、見方などの解説を詳しく記載しています。必ずチェックするようにしてください。
  • イールドカーブ(利回り曲線・米国)
    米財務省が毎営業日公表している米国債利回りをグラフ化したイールドカーブ(利回り曲線)は、短期金利と長期金利の関係を分析する際や、国債への投資の指標、そして将来の米国の景気動向やFRBの金融政策を予測する際に見られます。大変重要ですので投資判断の際は必ず見るようにしてください。
  • 実質金利のイールドカーブ(実質利回り曲線・米国)
    米財務省が公表している米国の実質金利(実質利回り)のイールドカーブ(利回り曲線)です。一般的によく見られているイールドカーブは名目金利のイールドカーブですが、当ページのイールドカーブは実質金利のイールドカーブです。過去のイールドカーブと現在のイールドカーブが一目でわかるチャートを掲載しています。
  • 期待インフレ率(BEI・米国)
    米国の期待インフレ率の一覧です。セントルイス連銀公表の10年期待インフレ率と5年期待インフレ率、5年先5年期待インフレ率、ミシガン大学公表の期待インフレ率の推移を掲載。期待インフレ率は、FRBの金融緩和の度合いが計れる指標で注目度が非常に高いです。米国の長期金利や実質金利との関係、原油やドル、株価との関係の解説も記載しています。
  • CIE(共通インフレ期待指数)
    期待インフレ率は、原油価格に連動する傾向がかなり強く、これは本当の期待インフレ率?実際は違うのではないか?そこでFRBは独自に期待インフレ率の指標を開発しました。それがCIE(共通インフレ期待指数)です。現在は、期待インフレ率とCIE(共通インフレ期待指数)は両方見るのが一般的です。
  • MCTインフレ率(多変量コアトレンドインフレ)
    NY連銀公表のMCTインフレ率(多変量コアトレンドインフレ)です。個人消費支出 (PCE) のPCEコアデフレーターから米国のインフレの持続性を測定した指標です。コア財・モノ、サービス、住宅の推定値も掲載。
  • UIG(基調的インフレ率)
    米国(アメリカ)の消費者物価指数(CPI)の先行指標として捉えられている注目度の高い指標です。インフレのトレンドを示す指標で、「Full set data」が注目されています。
  • リスクプレミアム(米国)
    米国のリスクプレミアムです。投資家が将来のリスクに対して要求する金利の上乗せ分が「リスクプレミアム」です。金利対比(金利と比較して)の株式のバリュエーションが計れる指標で、注目度が非常に高く重要な指標です。
  • タームプレミアム(米国)
    タームプレミアムは長期金利の構成要素の一つ。株価にも大きく影響する最重要指標ですので、見方の解説を読んで必ずチェックするようにしてください。
  • 予想短期金利(米国)
    予想短期金利は、タームプレミアムとともに長期金利の構成要素の一つ。タームプレミアムとセットで見るようにしましょう。
  • 自然利子率(米国)
    米国の自然利子率です。中央銀行にとっては金融政策スタンスを緩和的か、あるいは引き締め的かを判断する際のベンチマークの一つとなる重要指標です。
  • 中立金利(米国)
    米国の中立金利です。FRBは金融政策によって、中立金利と政策金利の距離を調整して雇用の最大化と物価安定を図っています。金融緩和、あるいは金融引き締めを判断する金融政策の基準となる最重要指標です。
  • 国債入札(米国)
    米国債の入札予定日(公表されている分)と落札利回りを掲載。
  • 住宅ローン金利(米国)
    米国(アメリカ)の住宅ローン金利のチャートと時系列です。一般的に最もよく見られるフレディマックの住宅ローン市場調査による30年固定金利住宅ローン平均を掲載しています。フレディマックの週間レポートや四半期予測も掲載しています。
  • 景気後退期間(米国・アメリカ)
    米国の景気の転換点を判定している全米経済研究所(NBER)公表の米国の景気後退期間と景気拡大期間です。1854年から現在までの米国の景気動向を掲載しています。
  • 景気後退確率
    NY連銀が算出・公表している1年先(12カ月先)の景気後退(リセッション)の確率を示した指標。
  • CMDI(社債市場ディストレス指数)
    社債市場ディストレス指数(CMDI)は、社債市場が機能しているか機能不全に陥っているか、窮迫度を測る指標です。指数が上昇すれば社債市場の一次市場(プライマリーマーケット)と二次市場(セカンダリーマーケット)の両方が悪化していることを示します。
  • LQD(iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF)
    投資適格とされる格付けBBB以上を獲得している社債2300銘柄以上で構成されている債券ETF「LQD」。つまり、優良社債ばかりのETFです。社債のETFでは最も巨大で最も流動性があり、FRBも購入しています。ただし、国債ではなく社債ですのでボラティリティが高くなる場合もあります。その解説も記載していますので参考にしてください。
  • 社債スプレッド(米国・アメリカ)
    米国企業の社債(投資適格級)のスプレッドは、社債と国債の金利差から社債の需要の強さを見るための指標です。FRBは株価よりもこのスプレッドを重視するとも言われてるため注目度が高い指標です。
  • HYG(ドル建てハイイールド債・ジャンク債)
    投資不適格の債券であるハイイールド債(ジャンク債)。ハイリスクハイリターンの債券で、流動性が低いため、市況の悪化時には株より先に売られる傾向があります。
  • ハイイールド債(ジャンク債)の利回り
    投資不適格の債券であるハイイールド債(ジャンク債)の利回りです。ハイイールド指数の実効利回りを掲載しています。
  • ハイイールド債のスプレッド(米国・アメリカ)
    ハイイールド債と国債の金利差からハイイールド債の需要の強さを見るための指標です。米国のハイイールド債の需要を見る際、債券市場で最もよく見られているスプレッドです。
  • PER(NYダウ・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均)
    NYダウ・ダウ・ジョーンズ輸送株平均・ダウ公共株15種平均のPERの推移はこちら。
  • PER(ナスダック100・S&P500・ラッセル2000)
    ナスダック100・S&P500・ラッセル2000指数のPERの推移はこちら。
  • EPS(NYダウ・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均)
    NYダウ・ダウ・ジョーンズ輸送株平均・ダウ公共株15種平均のEPSの推移はこちら。
  • EPS(ナスダック100・S&P500・ラッセル2000)
    ナスダック100・S&P500・ラッセル2000指数のPERの推移はこちら。
  • 配当利回り(NYダウ・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均)
    NYダウ・ダウ・ジョーンズ輸送株平均・ダウ公共株15種平均の配当利回りの推移はこちら。
  • 配当利回り(ナスダック100・S&P500・ラッセル2000)
    ナスダック100・S&P500・ラッセル2000指数の配当利回りの推移はこちら。
  • 株式益利回り(NYダウ・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均)
    NYダウ・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均の株式益利回りです。株式益利回りは、株価に対して1株あたり純利益がどれくらいかを示したバリュエーション指標。PERは解釈が難しい面がありますが、株式益利回りは企業の利益を投資リターンの源泉と解釈した場合の期待投資利回りと考えられています。通常、株式益利回りは長期金利と比較して見るのが一般的です。
  • 株式益利回り(ナスダック100・S&P500・ラッセル2000)
    NASDAQ100(ナスダック100指数)、S&P500種株価指数(S&P500)、ラッセル2000指数の株式利回りです。
  • イールドスプレッド(S&P500と長期金利)
    イールドスプレッド(米国のS&P500の株式益利回りと長期金利の差)は、株式と国債を比較して割高・割安を見るバリュエーション指標。トレーダーやファンドがよく用いている指標で、過去リーマンショックやチャイナショック(中国株の大暴落:中国株のバブルが引き金となった株価の大暴落)、コロナショックの時も同様の動き方をしていましたし、過去20年、水準や目安の傾向が綺麗に出ており、その解説も掲載しています。
  • イールドレシオ(米国の長期金利とS&P500)
    イールドレシオは、債券と比較して株式が割高なのか・割安なのかを表す指標です。これを見ればお金の流れを見ることができ、市場がリスクオンなのかリスクオフなのか、債券投資が有利なのか、株式投資が有利なのかもわかります。
  • 売上高と売上高伸び率(S&P500)
    S&P500の売上高と売上高伸び率の推移です。
  • 営業利益率(S&P500)
    S&P500の営業利益率の推移です。
  • 当期純利益(S&P500)
    S&P500の当期純利益の推移です。
  • キャッシュフロー(S&P500)
    S&P500のキャッシュフローの推移です。
  • PBR(S&P500)
    S&P500のPBR(株価純資産倍率)の推移はこちら。
  • ROE(米国・S&P500)
    米国のS&P500のROE(自己資本利益率)の推移です。
  • 騰落レシオ(NYダウ)
  • 騰落レシオ(ナスダック)
  • 騰落レシオ(S&P500)
  • 自社株買い額(S&P500)
    S&P500構成銘柄の自社株買い額の推移はこちら。
  • VIX指数
    通常、14から24程度で推移。20i以上で先行き不安が高まり、11から12まで低下すれば楽観視する水準と見るのが一般的。相場が急落する局面では30以上まで上昇することもありますが、30以上は相場の底を示すことが多い。ただし、金融危機が起こった際には、VIXは89まで上昇したこともある。
  • VIX先物の買い・売り建玉(ロング・ショートポジション)
    VIX先物の投機筋と実需筋の建玉の推移です。ネットポジションのマイナスが拡大している場合は、株価急落に警戒してください。
  • VXD(ダウ版VIX指数)
    NYダウ(ダウ平均)版のVIX指数(恐怖指数)です。数値が高いほど投資家が先行き不安を抱いていることを示し、低いほど先行きを楽観視していることを示します。
  • VXN(ナスダック版VIX指数)
    ナスダック(NASDAQ100)版のVIX指数(恐怖指数)です。数値が高いほど投資家が先行き不安を抱いていることを示し、低いほど先行きを楽観視していることを示します。
  • スキュー指数
    起こりえないことが起こる可能性を示す指数。100が平常の状態、100以上で警戒心が高まっていることを示します。ブレグジットが決まった時は153.66まで上昇しました。
  • MOVE指数(米国債のVIX指数)
    MOVE指数(ムーブ指数)のチャートと時系列です。米国10年国債利回りとの比較チャートも掲載。米国債のVIX指数(債券版恐怖指数)とも呼ばれる、MOVE指数とは?算出方法や上昇・低下の意味、FRBの金融政策との関係などわかりやすい解説も掲載。
  • ブルベア比率(ブルベアスプレッド)
    ブルベア比率は、米国(アメリカ)の個人投資家が今後6カ月の株式市場について、どの程度「強気か」「弱気か」「中立か」を数値化した指標です。強気な投資家が多いのか、弱気な投資家が多いのか、すぐにわかる指標として有名です。
  • NAAIM持ち高指数(機関投資家の米国株の保有状況)
    NAAIM持ち高指数(NAAIMエクスポージャー指数)は、全米アクティブ投資マネジャーズ協会公表の機関投資家の米国株の保有状況を示した指標です。機関投資家が株式市場に関して楽観的か悲観的かがわかる指標です。
  • プットコールレシオ(S&P500)
    CBOE(シカゴオプション取引所)のS&P500のプットコールレシオ(PCR)。相場に弱気な投資家が増えれば上昇、強気な投資家が増えれば低下。
  • 証拠金債務残高
    市場参加者が借金をしてまで投資をしている金額の残高です。株価の急落・暴落の予兆シグナルとして注目度が高い指標です。
  • バフェット指標(バフェット指数)
    著名投資家ウォーレン・バフェット氏が注目している指標。株式市場の時価総額は長期的にその国の経済成長に収斂していくという考え方の指標です。100以上で株式市場の過熱感を示します。
  • バフェット氏率いるバークシャーハサウェイのキャッシュ(手元現金)
    著名投資家ウォーレン・バフェット氏の持ち株会社であるバークシャーハサウェイのキャッシュポジション(手元現金)の推移です。バークシャーハサウェイのキャッシュポジション(手元現金)は、概ね米国株が暴落する前にピークをつけ、暴落してからキャッシュポジションを減らす傾向があります。つまり、暴落する前に売り逃げ、暴落した所でしっかり株が買えるようなキャッシュポジションを持っています。見方の解説も掲載していますので参考に。
  • CAPEレシオ(シラーPER)
    PERの一種。25倍に近づくと株価の過熱感が意識されて株価は下落に転じやすい傾向があります。機能する場合としない場合がある指標ですが、機能した時が怖いので見ておく必要がある。CAPEレシオが見れるサイトは日本では当サイトだけだと思いますので、是非活用してください。
  • 超過CAPE利回り
    ノーベル経済学賞受賞者ロバートシラー氏が開発した米国株は米国債と比較して割高か割安かを見ることができる指標が超過CAPE利回りです。CAPEレシオをベースとした株式益利回りと米国債の実質利回りから算出される利回りで、株式が魅力的か国債が魅力的かがわかります。
  • マネタリーベース(米国)
    マネタリーベースは、中央銀行が世の中に供給するお金の総量(資金供給量)で中央銀行が操作できるお金の総量がマネタリーベースです。このマネタリーベースの増減は景気や物価、金利に影響します。
  • マネーストック(マネーサプライ)M1・M2(米国)
    マネーストックは、金融機関から世の中に供給されている通貨量です。金融の流動性の指標です。この増減は米ドルの増減を意味し、金利や物価、株価にも影響しますのでチェックしておきましょう。
  • マーシャルのkと貨幣の流通速度(米国)
    マーシャルのkは、適正なマネーストックを測るための指標です。マーシャルのkと株価のトレンドは長期的に連動しやすい傾向があります。貨幣の流通速度は、経済において個人間取引が活発かどうかがわかる指標で、消費者や企業がお金を貯蓄または支出しているかどうかが洞察できます。
  • FRBのバランスシート(総資産)
    FRBのバランスシートの拡大・縮小は米国株との連動性が高く、バランスシートの拡大局面では株価上昇要因、バランスシートの縮小局面では株価下落要因となる傾向があり、米国株の動向を見る場合はとても重要です。
  • FRBが保有する米国債
    FRBが保有する米国債(米財務省証券)の総額の推移です。FRBのバランスシートの推移と一緒に見ましょう。
  • FRBが保有するMBS(住宅ローン担保証券)
    FRB(連邦準備制度理事会)はどれくらいMBS(住宅ローン担保証券)を購入し保有しているのか?
  • リバースレポ取引額(FRB・米国)
    FRB(連邦準備制度理事会)は、QE(量的緩和)で資金供給を行い、リバースレポで資金吸収をしています。リバースレポ取引額は、公開市場操作によってFRBが売却した米国債の推移を示していますので、米国のカネ余りの度合いが測れます。
  • FOMC開催日と株価・金利・為替
    FOMC開催日の日程とFOMCと株価・金利・為替のチャートを掲載。FOMCを境に株価や金利、為替の相場がどのように動いたかチャートでチェック!
  • ドットチャート(FOMC)
    ドットチャートは、FOMC参加者が適切と考える米国の政策金利「FF金利」の誘導目標の水準を示した図です。市場参会者はこのドットチャートを見て利上げの開始時期や利上げ回数を予測していますので注目度が高いです。
  • Fedウォッチ
    今後開催されるFOMC(連邦公開市場委員会)で決定される米国の政策金利であるFFレートの誘導目標が変更される可能性を確率で表した指標です。Fedウォッチのターゲットレートの予想確率が70%以上になれば、FFレートの誘導目標がそのターゲットレートになる可能性が高い、という見方をします。 次回以降のFOMCにおける利上げor利下げの予想確率を見る指標です。
  • FRBの金融緩和と金融引き締めの強さ
    自然利子率と実質FF金利から算出されるFRBの金融緩和の強さと金融引き締めの強さのチャートと時系列です。緩和と引き締めはどれくらいの強さなのか?が一目瞭然でわかります。
  • WEI(週次経済活動指数)
    週次のデータから米国経済の状況をリアルタイムで把握するため指数で、FRBも注目していることで注目度が上がっている指数です。月次のデータを基にしたGDPナウよりタイムリーで、その時点でのGDP成長率(前年比)を示唆する指数となっています。
  • 金融ストレス指数
    米国の金融市場の緊張度や不安度を示す指数です。同指数の最高水準と最低水準では大きな株価変動を示唆しやすい傾向があります。
  • 貸出態度指数(貸出態度DI)
    貸出態度指数は、銀行が企業に対する貸出態度を3カ月前に比べて厳格化したか緩和化したかがわかる指標です。貸出態度指数が米雇用統計や失業率の先行指標となる点、景気後退(リセッション)の目安となる水準も記載しています。
  • プライムレート(米国銀行の貸出金利)
    プライムレートは貸出金利の指標で「貸出基準金利」や「標準貸出金利」とも呼ばれています。米国の民間の大手銀行が信用力が高い大企業に事業の資金を貸し出す際に適用する金利(最優遇貸出金利)です。
  • 預貸利ざや(米国)
    貸出金利と預金金利の差による利益が「預貸利ざや(預貸利鞘)」です。銀行の収益性を表す指標です。拡大しているのか縮小しているのかで収益力の上昇・低下がわかります。
  • 預貸ギャップと預金残高・貸出残高(米国)
    預金残高と貸出残高の差が「預貸ギャップ」です。預貸ギャップは、資金需要の強さを表す指標です。拡大しているのか縮小しているのかで資金需要の強さがわかります。
  • 預貸率(米国)
    預金残高に対する貸出残高の比率が「預貸率」です。銀行の預金のうち、どれだけを貸し出しに活用しているかを示した指標です。貸し出しは活発に行われているのか余っているのかがわかります。
  • ROE(米国銀行)
    米国の銀行のROE(自己資本利益率)の推移です。資産規模別と全米の推移を掲載しています。
  • ROA(米国銀行)
    米国の銀行のROA(総資産利益率)の推移です。資産規模別と全米の推移を掲載しています。
  • 自己資本比率(米国銀行)
    米国の銀行の自己資本比率の推移です。資産規模別と全米の推移を掲載しています。
  • 米大統領の支持率・不支持率
    マスコミ各社の世論調査を平均した米大統領の支持率・不支持率です。マスコミで広く引用されている平均値で、米大統領の支持率・不支持率といえば通常これを見るというものですが、過去の傾向では実際の米大統領選の結果とは多少誤差が出やすいです。
  • 債務残高GDP比(米国)
    新型コロナの大規模経済対策で急上昇した債務残高GDP比。戦時財政の水準を大きく上回っています。低下させるには?米国は強硬手段に出るのか?
  • MMF(米国)ー株式への待機資金
    米国のMMF(マネーマーケットファンド)の残高の推移です。MMF残高は株式への待機資金としても見られています。米国のMMFは短期金融市場に占める割合が非常に大きいため、米国の金融システムの中核、最も大きな存在です。
  • トービンのq(Qレシオ)
    PBRと似た指標で、株価を時価ベースの1株あたり純資産(+含み資産)で割った指標です。市場評価と本質的価値の関係を表しています。一般的に投資結果を予測できていない指標ですが、市場全体の相対価値を見るために使用されることが多いです。
  • SQ(米国)
    米国の先物取引・オプション取引のSQの日程(カレンダー)です。SQややNYダウ先物・S&P500先物・オプション・トリプルウィッチングのわかりやすい解説付き。
  • SQ値(NYダウ先物)
  • バフェットの保有銘柄(ポートフォリオ)
    著名投資家ウォーレン・バフェット氏の保有銘柄一覧です。この保有銘柄を一般的に「バフェット銘柄」といい、世界中で注目されています。
  • ジム・シモンズの保有銘柄(ポートフォリオ)
    ”クオンツの帝王”ジム・シモンズ氏の保有銘柄一覧です。シモンズ氏が設立したヘッジファンドのトップ「ルネサンス・テクノロジーズ」のポートフォリオを掲載。ポートフォリオの「メダリオンファンド」は、史上最も成功したファンドの一つとして広く認知されています。
  • レイ・ダリオの保有銘柄(ポートフォリオ)
    ”ヘッジファンドの帝王”レイ・ダリオ氏の保有銘柄一覧です。レイ・ダリオ氏が設立した運用資産残高世界最大のヘッジファンド「ブリッジウォーター・アソシエイツ」のポートフォリオを掲載。運用の安全性において世界から高く評価されており、リーマンショック時もプラスの運用成績をあげたポートフォリオとして有名です。
  • スタンレー・ドラッケンミラーの保有銘柄(ポートフォリオ)
    ”ウォール街の魔法使い”の称号を持つスタンレー・ドラッケンミラー氏の保有銘柄一覧です。自身の資産を運用するデュケーヌ・ファミリーオフィスのポートフォリオを掲載。ジョージ・ソロス氏との共同作業や自身のヘッジファンドで大きな財産を築いた彼の投資戦略や洞察力は必見。年平均30%のリターンを得ているポートフォリオです。
  • マイケル・バーリの保有銘柄(ポートフォリオ)
    ”ビッグ・ショート「世紀の空売り」”マイケル・バーリ氏の保有銘柄一覧です。映画「マネー・ショート華麗なる大逆転」の主人公のモデルの方です。彼自身のヘッジファンド”サイオン・アセット・マネジメント”のポートフォリオを掲載。ITバブル崩壊時やリーマンショック時に空売りを仕掛けて大儲けし、”空売りの帝王”とも称されるマイケル・バーリ氏は、時にポートフォリオの90%以上をプットに傾けるなど特徴的なポジションを組むことがあって注目されます。

欧州

  • ユーロストックス50・先物・CFD
    ユーロ圏の優良株だけで構成された株価指数「ユーロストックス50」と、その先物「ユーロストックス50先物」、CFDの「「ユーロストックス50CFD」のリアルタイムチャートと解説を掲載しています。
  • FTSE100先物・CFD
    英国(イギリス)を代表する株価指数「FTSE100」の先物とCFDのリアルタイムチャートと解説を掲載しています。
  • 独DAX指数・先物・CFD
    ドイツの代表的な株価指数「DAX指数」と、その先物「DAX先物」、CFDの「「DAXのCFD」のリアルタイムチャートと解説を掲載しています。
  • 仏CAC40指数・CFD(先物の概要)
    フランスの代表的な株価指数「CAC40指数」と、そのCFD「CAC40のCFD」、CAC40先物の解説とリアルタイムチャートと解説を掲載しています。
  • FTSE・MIB指数(イタリア40指数)・CFD(FTSEMIB先物の概要)
    イタリアの代表的な株価指数「FTSE・MIB指数」と、そのCFD「FTSE・MIBのCFD」、FTSE・MIB先物の解説とリアルタイムチャートと解説を掲載しています。
  • スイスSMI指数・先物・CFD
    スイスの代表的な株価指数「スイス株価指数(SMI指数)」と、その先物「SMI先物」、CFDの「「SMIのCFD」のリアルタイムチャートと解説を掲載しています。
  • トルコのイスタンブール100種指数
    トルコの代表的な株価指数「イスタンブール100種指数」です。政策面で独自路線を突き進むトルコは、株も通貨も独自の動きをしやすい傾向があります。
  • ECBの政策金利(EU・ユーロ圏)
    ECB(欧州中央銀行)の政策金利のチャートと時系列です(EU・ユーロ圏)。過去から現在まで、ECB設立当初からの政策金利の推移を掲載しています。
  • 英国債利回り
    「英国10年国債利回り」と「英国2年国債利回り」、そして、その利回り差の推移を掲載しています。
  • ドイツ国債利回り
    「ドイツ10年国債利回り」と「ドイツ2年国債利回り」、そして、その利回り差の推移を掲載しています。
  • VSTOXX(欧州版VIX指数)
    欧州版のVIX指数。高くなるほど投資家がユーロ圏の株式指数の先行きに不安、低くなるほど楽観視していることを示します。
  • ECBのバランスシート(総資産)
    コロナ危機後に世界最大となったでECB(欧州中央銀行)のバランスシートです。FRB・日銀・ECBのバランスシート合計と、世界の株式の時価総額は連動する傾向があるので要チェック!ECBが「効果が証明されている」としている資産購入プログラムやTLTROをはじめとした資金供給策の解説や、ユーロはなぜ強いのかの理由などの解説も記載しています
  • トルコの外貨準備高
  • トルコの消費者物価指数(CPI)
    トルコの物価動向(インフレ)を示す指標で、トルコ中央銀行の金融政策に影響するため注目度・重要度が高いです。

中国

世界

  • MSCI ACWI インデックス(世界株指数ACWI)
    MSCIが算出・公表している世界の株式を対象とした株価指数。世界の株式の時価総額約85%をカバーしてます。
  • MSCI新興国株指数
    MSCIが算出・公表している新興国の株式を対象とした株価指数。新興国の動向をみる代表的な指数で、中国・韓国・台湾・インドの比率が大きいのが特徴です。
  • グローバルREIT指数
    世界のリート市場の動向を表した最も代表的な指数です。ファンダメンタルズ「PERやPBR、配当利回り、PSR、PCFR」といったバリュエーション指標も掲載しています。
  • 経済政策不確実性指数(EPU index・Global)
    20カ国(オーストラリア、ブラジル、カナダ、チリ、中国、フランス、ドイツ、ギリシャ、インド、アイルランド、イタリア、日本、メキシコ、オランダ、ロシア、韓国、スペイン、スウェーデン、英国、米国(アメリカ))の各経済政策不確実性指数(EPU Index)GDPウェイトにより加重平均して算出された指数です。
  • 地政学リスク指数(GPR指数)
    地政学リスクが測れる指数です。地政学リスク指数(GPR指数)は実際に原油価格や株価との強い相関性があり、その上昇はリスクプレミアムを上昇させ、PER(株価収益率)を下げる要因となることから注目されています。
  • グローバル製造業PMI
    製造業は世界の景気循環の起点となりやすい傾向があります。グローバル製造業PMIは、50を上回れば世界的に景気拡大感が強まりリスクオンになりやすい、50を下回れば世界的に景気減速感が強まってリスクオフになりやすいことを示します。 グローバル製造業PMIの景況感が貿易量の上下に影響しやすい傾向があります。
  • 世界貿易量
    オランダ経済政策分析局(CPB World Trade Monitor)が公表している「世界貿易モニター(ワールドトレードモニター)」の世界全体の貿易量を示した指数です。世界経済の動きを敏感に映す指標として各国の中央銀行などが政策判断の材料として注目しています。
  • 世界の半導体売上高
    SIA(米半導体工業会)、WSTS(世界半導体市場統計)公表の世界の半導体の売上高の推移です。毎月の半導体業界の売上データの唯一の情報源です。

為替

商品(コモディティ)

経済指標

日本

米国

タイトルとURLをコピーしました