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データ

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株式マーケットデータ

各種指標やデータは、姉妹サイト「株式マーケットデータ」で確認できます。以下は「株式マーケットデータ」の項目別のリンク先です。すべてのページに解説をつけていますので参考にしてください。

日本

米国

  • NYダウ・NASDAQ・S&P500
    NYダウ
    輸送株やエネルギー株を中心に構成された株価指数。原油価格の動向に左右されやすく海外向けの企業が多いため米ドルの動向にも左右されやすい。ただ、銘柄入替が頻発で優良株ばかり集めた指数なので、下がりにくい特徴も。
    NASDAQ
    米国のベンチャー企業向けの株式市場。ハイテク株多い。日本株との連動性が高い市場とも言われています。
    S&P500
    米国株式市場全体の動向を見る際に利用される指数。米国の大型株の動向を示す指標として機関投資家の運用成績を計るベンチマークとしても利用されます。情報技術株や金融株、ヘルスヘア株、消費者・サービス株の割合が比較的高い指数。
  • NYダウ先物・CFD
  • ナスダック100先物・CFD
  • S&P500先物・CFD
  • ダウ・ジョーンズ輸送株平均(ダウ輸送株20種平均・ダウ輸送株指数)
    ダウ・ジョーンズ輸送株平均(ダウ輸送株20種平均・ダウ輸送株指数)は、米国市場において米国の景気の先行指標、NYダウの先行指標としてして認知されています。
  • ダウ公共株15種平均(ダウ公共株指数)
    公共株は高配当のディフェンシブ株です。普段あまり動きませんが、公共株がダメになると全面安になりやすく、その影響は大きいです。見方の解説は「ダウ公共株15種平均(ダウ公共株指数)」を参照。
  • ナスダック100
    ナスダック100指数は、IT関連銘柄(ハイテク関連銘柄)の動きを見るのに適した株価指数です。米国以外の銘柄も対象とした時価総額上位100銘柄で構成されていますので、世界を代表する銘柄の動向を示した指数でもあるため注目されています。
  • NYFANG(NYSE FANG+指数)
    FANG銘柄を中心に、ネット・ハイテク関連で世界トップクラスの高成長が期待される少数の銘柄で構成される株価指数です。
  • ラッセル3000指数・2000指数
    ラッセル3000指数は、時価総額の合計が米国株式市場全体の約95%を占めています。米国株式市場の包括的な株価指数です。ラッセル2000指数は、3000指数のうち小型株と判定された銘柄で構成されているため、小型株の値動きを示す代表的な株価指数です。リスクオン時に上昇しやすい。
  • ウィルシャー指数(ウィルシャー5000)
    中小型株を含む5000を超える銘柄で構成される米国の株式市場を最も広範囲にカバーしている株価指数です。米国の株式市場全体を見るのに最適です。解説と見方は「ウィルシャー指数とは」を参照してください。
  • SOX指数
    米国の半導体メーカーや半導体製造装置メーカーの全30銘柄で構成される株価指数。日本の半導体関連株の動向にも影響を与える。
  • SPAC指数
    事業の実態を持たず、買収だけを目的に設立される会社「SPAC(特別買収目的会社)」の株価動向を示した指数です。SPACを使った上場が増えたことから一気に人気が上がった指数です。金融相場で強い傾向がありますが、業績相場では弱い傾向があります。
  • S&P500配当貴族指数
    25年間連続増配している企業(優良大型株)を対象とした株価指数。金融危機の中でも増配し続けてきた銘柄で構成されており、バランスシートが強固で経済が落ち込む局面で特に注目されやすい。
  • S&P500グロース指数(S&Pグロース株指数)
    S&P500のうち、グロース株(成長株・今後の成長が期待される株)を対象にした指数。米国の大型グロース株の動向がわかります。
  • S&P500バリュー指数(S&Pバリュー株指数)
    S&P500のうち、バリュー株(割安株)を対象にした指数。米国の大型バリュー株の動向がわかります。
  • グロース/バリュー相対株価
    これを見れば、グロース株(成長株)への投資が優位か、バリュー株(割安株)への投資が優位かがわかります。FRBの金融政策や実質金利との連動性、日本株との関係・影響の解説も記載していますので参照してください。
  • S&P Kenshoスペース指数(宇宙開発指数)
    活性化している宇宙開発。宇宙ビジネスはこれからどんどん領域が拡大していくことから注目されています。そんな宇宙関連企業ばかりで構成される「S&P Kenshoスペース指数」の推移です。PERやPBR、配当利回りなどバリュエーション指標も掲載しています。
  • 米国REIT指数
    REITを分析する(REIT指数の上昇・下落の要因)」を参照してください。
  • 米国REIT指数の分配金利回り・PER・PBR・PSR・PCFR
    米国REIT指数のバリュエーションを計る指標の推移を掲載(それぞれ解説付き)。
  • 米国商業用不動産価格指数(CPPI)
    米国の商業用の不動産価格。売買交渉から契約段階の売買が反映され速報性が高い指数。
  • 移動平均乖離率(NYダウ)
    移動平均乖離率(ナスダック・NASDAQ)
    移動平均乖離率(S&P500種株価指数)
  • 米国債利回り
    経済大国である米国の「米国10年国債」は、金融商品の中でも最大の金融商品。「米国の長期金利」と言う場合、「米国10年国債利回り」のことを指しています。株でもFXでも「米国10年国債利回り」の動向を見ないなら投資はやめた方がいいと言える指標ですので必ず動向はチェックしておきましょう。見方は「金利差」を参照。
  • 長短金利差(米国10年国債利回りと3カ月国債利回り)
  • 長短金利差(米国10年国債利回りと2年国債利回り)
  • 米国1カ月国債利回り
  • 米国2カ月国債利回り
  • 米国3カ月国債利回り
  • 米国6カ月国債利回り
  • 米国1年国債利回り
  • 米国3年国債利回り
  • 米国5年国債利回り
  • 米国7年国債利回り
  • 米国20年国債利回り
  • FF金利(実効FF金利)
    FF金利は米国の金融市場の中心的な金利です。プライムレートなど他の金利に影響を与え、住宅ローンや貯蓄などの長期金利に間接的に影響を及ぼす金利で、FRBがこの金利を誘導しています。
  • シャドーレート(影のFF金利)
    FRBの”真の金融緩和・金融引き締めの度合い”が測れる「シャドーレート(影のFF金利)」はこちら。
  • 実質金利(米国)
    米国の実質金利です。米国の潜在成長率を反映し、ドルの強弱やFRBの金融緩和の度合いが計れます。金融政策への期待が先行する局面では特に注目されます。実質金利はとても重要でなので、見方などの解説を詳しく記載しています。必ずチェックするようにしてください。
  • イールドカーブ(利回り曲線・米国)
    米財務省が毎営業日公表している米国債利回りをグラフ化したイールドカーブ(利回り曲線)は、短期金利と長期金利の関係を分析する際や、国債への投資の指標、そして将来の米国の景気動向やFRBの金融政策を予測する際に見られます。大変重要ですので投資判断の際は必ず見るようにしてください。
  • 期待インフレ率(BEI・米国)
    米国の期待インフレ率です。FRBの金融緩和の度合いが計れる指標で注目度が非常に高いです。米国の長期金利や実質金利との関係、原油やドル、株価との関係の解説も記載していますので参考にしてください。
  • CIE(共通インフレ期待指数)
    期待インフレ率は、原油価格に連動する傾向がかなり強く、これは本当の期待インフレ率?実際は違うのではないか?そこでFRBは独自に期待インフレ率の指標を開発しました。それがCIE(共通インフレ期待指数)です。現在は、期待インフレ率とCIE(共通インフレ期待指数)は両方見るのが一般的です。
  • リスクプレミアム(米国)
    米国のリスクプレミアムです。投資家が将来のリスクに対して要求する金利の上乗せ分が「リスクプレミアム」です。金利対比(金利と比較して)の株式のバリュエーションが計れる指標で、注目度が非常に高く重要な指標です。
  • タームプレミアム(米国)
    タームプレミアムは長期金利の構成要素の一つ。株価にも大きく影響する最重要指標ですので、見方の解説を読んで必ずチェックするようにしてください。
  • 予想短期金利(米国)
    予想短期金利は、タームプレミアムとともに長期金利の構成要素の一つ。タームプレミアムとセットで見るようにしましょう。
  • 自然利子率(米国)
    米国の自然利子率です。中央銀行にとっては金融政策スタンスを緩和的か、あるいは引き締め的かを判断する際のベンチマークの一つとなる重要指標です。
  • 中立金利(米国)
    米国の中立金利です。FRBは金融政策によって、中立金利と政策金利の距離を調整して雇用の最大化と物価安定を図っています。金融緩和、あるいは金融引き締めを判断する金融政策の基準となる最重要指標です。
  • 国債入札(米国)
    米国債の入札予定日(公表されている分)と落札利回りを掲載。
  • 住宅ローン金利(米国)
    米国(アメリカ)の住宅ローン金利のチャートと時系列です。一般的に最もよく見られるフレディマックの住宅ローン市場調査による30年固定金利住宅ローン平均を掲載しています。フレディマックの週間レポートや四半期予測も掲載しています。
  • 景気後退確率
    NY連銀が算出・公表している1年先(12カ月先)の景気後退(リセッション)の確率を示した指標。
  • LQD(iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF)
    投資適格とされる格付けBBB以上を獲得している社債2300銘柄以上で構成されている債券ETF「LQD」。つまり、優良社債ばかりのETFです。社債のETFでは最も巨大で最も流動性があり、FRBも購入しています。ただし、国債ではなく社債ですのでボラティリティが高くなる場合もあります。その解説も記載していますので参考にしてください。
  • HYG(ドル建てハイイールド債・ジャンク債)
    投資不適格の債券であるハイイールド債(ジャンク債)。ハイリスクハイリターンの債券で、流動性が低いため、市況の悪化時には株より先に売られる傾向があります。
  • ハイイールド債(ジャンク債)の利回り
    投資不適格の債券であるハイイールド債(ジャンク債)の利回りです。ハイイールド指数の実効利回りを掲載しています。
  • PER(NYダウ・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均)
    NYダウ・ダウ・ジョーンズ輸送株平均・ダウ公共株15種平均のPERの推移はこちら。
  • PER(ナスダック100・S&P500・ラッセル2000)
    ナスダック100・S&P500・ラッセル2000指数のPERの推移はこちら。
  • EPS(NYダウ・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均)
    NYダウ・ダウ・ジョーンズ輸送株平均・ダウ公共株15種平均のEPSの推移はこちら。
  • EPS(ナスダック100・S&P500・ラッセル2000)
    ナスダック100・S&P500・ラッセル2000指数のPERの推移はこちら。
  • 配当利回り(NYダウ・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均)
    NYダウ・ダウ・ジョーンズ輸送株平均・ダウ公共株15種平均の配当利回りの推移はこちら。
  • 配当利回り(ナスダック100・S&P500・ラッセル2000)
    ナスダック100・S&P500・ラッセル2000指数の配当利回りの推移はこちら。
  • 株式益利回り(NYダウ・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均)
    NYダウ・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均の株式益利回りです。株式益利回りは、株価に対して1株あたり純利益がどれくらいかを示したバリュエーション指標。PERは解釈が難しい面がありますが、株式益利回りは企業の利益を投資リターンの源泉と解釈した場合の期待投資利回りと考えられています。通常、株式益利回りは長期金利と比較して見るのが一般的です。
  • 株式益利回り(ナスダック100・S&P500・ラッセル2000)
    NASDAQ100(ナスダック100指数)、S&P500種株価指数(S&P500)、ラッセル2000指数の株式利回りです。
  • イールドスプレッド(S&P500と長期金利)
    イールドスプレッド(米国のS&P500の株式益利回りと長期金利の差)は、株式と国債を比較して割高・割安を見るバリュエーション指標。トレーダーやファンドがよく用いている指標で、過去リーマンショックやチャイナショック(中国株の大暴落:中国株のバブルが引き金となった株価の大暴落)、コロナショックの時も同様の動き方をしていましたし、過去20年、水準や目安の傾向が綺麗に出ており、その解説も掲載しています。
  • PBR(S&P500)
    S&P500のPBR(株価純資産倍率)の推移はこちら。
  • 騰落レシオ(NYダウ)
  • 騰落レシオ(ナスダック)
  • 騰落レシオ(S&P500)
  • 自社株買い額(S&P500)
    S&P500構成銘柄の自社株買い額の推移はこちら。
  • S&P500自社株買い指数
    米国株式市場の自社株買い比率が高い上位100銘柄のパフォーマンスを示した指数です。
  • VIX指数
    通常、14から24程度で推移。20i以上で先行き不安が高まり、11から12まで低下すれば楽観視する水準と見るのが一般的。相場が急落する局面では30以上まで上昇することもありますが、30以上は相場の底を示すことが多い。ただし、金融危機が起こった際には、VIXは89まで上昇したこともある。
  • VIX先物の買い・売り建玉(ロング・ショートポジション)
    VIX先物の投機筋と実需筋の建玉の推移です。ネットポジションのマイナスが拡大している場合は、株価急落に警戒してください。
  • VXD(ダウ版VIX指数)
    NYダウ(ダウ平均)版のVIX指数(恐怖指数)です。数値が高いほど投資家が先行き不安を抱いていることを示し、低いほど先行きを楽観視していることを示します。
  • VXN(ナスダック版VIX指数)
    ナスダック(NASDAQ100)版のVIX指数(恐怖指数)です。数値が高いほど投資家が先行き不安を抱いていることを示し、低いほど先行きを楽観視していることを示します。
  • スキュー指数
    起こりえないことが起こる可能性を示す指数。100が平常の状態、100以上で警戒心が高まっていることを示します。ブレグジットが決まった時は153.66まで上昇しました。
  • プットコールレシオ(S&P500)
    CBOE(シカゴオプション取引所)のS&P500のプットコールレシオ(PCR)。相場に弱気な投資家が増えれば上昇、強気な投資家が増えれば低下。
  • 証拠金債務残高
    市場参加者が借金をしてまで投資をしている金額の残高です。株価の急落・暴落の予兆シグナルとして注目度が高い指標です。
  • シャープレシオ(NYダウ)
    シャープレシオ(ナスダック)
    シャープレシオ(S&P500)
    投資のリターンとリスクの関係を示した運用効率を計る指標です。投資のリスク管理の基準となる指標で、その数値が高いほど運用効率が高いことを示します。
  • バフェット指標(バフェット指数)
    著名投資家ウォーレン・バフェット氏が注目している指標。株式市場の時価総額は長期的にその国の経済成長に収斂していくという考え方の指標です。100以上で株式市場の過熱感を示します。
  • バフェット氏率いるバークシャーハサウェイのキャッシュ(手元現金)
    著名投資家ウォーレン・バフェット氏の持ち株会社であるバークシャーハサウェイのキャッシュポジション(手元現金)の推移です。バークシャーハサウェイのキャッシュポジション(手元現金)は、概ね米国株が暴落する前にピークをつけ、暴落してからキャッシュポジションを減らす傾向があります。つまり、暴落する前に売り逃げ、暴落した所でしっかり株が買えるようなキャッシュポジションを持っています。見方の解説も掲載していますので参考に。
  • CAPEレシオ(シラーPER)
    PERの一種。25倍に近づくと株価の過熱感が意識されて株価は下落に転じやすい傾向があります。機能する場合としない場合がある指標ですが、機能した時が怖いので見ておく必要がある。CAPEレシオが見れるサイトは日本では当サイトだけだと思いますので、是非活用してください。
  • FRBのバランスシート(総資産)
    FRBのバランスシートの拡大・縮小は米国株との連動性が高く、バランスシートの拡大局面では株価上昇要因、バランスシートの縮小局面では株価下落要因となる傾向があり、米国株の動向を見る場合はとても重要です。
  • FRBが保有する米国債
    FRBが保有する米国債(米財務省証券)の総額の推移です。FRBのバランスシートの推移と一緒に見ましょう。
  • FRBが保有するMBS(住宅ローン担保証券)
    FRB(連邦準備制度理事会)はどれくらいMBS(住宅ローン担保証券)を購入し保有しているのか?
  • リバースレポ取引額(FRB・米国)
    FRB(連邦準備制度理事会)は、QE(量的緩和)で資金供給を行い、リバースレポで資金吸収をしています。リバースレポ取引額は、公開市場操作によってFRBが売却した米国債の推移を示していますので、米国のカネ余りの度合いが測れます。
  • ドットチャート(FOMC)
    ドットチャートは、FOMC参加者が適切と考える米国の政策金利「FF金利」の誘導目標の水準を示した図です。市場参会者はこのドットチャートを見て利上げの開始時期や利上げ回数を予測していますので注目度が高いです。
  • Fedウォッチ
    今後開催されるFOMC(連邦公開市場委員会)で決定される米国の政策金利であるFFレートの誘導目標が変更される可能性を確率で表した指標です。Fedウォッチのターゲットレートの予想確率が70%以上になれば、FFレートの誘導目標がそのターゲットレートになる可能性が高い、という見方をします。 次回以降のFOMCにおける利上げor利下げの予想確率を見る指標です。
  • WEI(週次経済活動指数)
    週次のデータから米国経済の状況をリアルタイムで把握するため指数で、FRBも注目していることで注目度が上がっている指数です。月次のデータを基にしたGDPナウよりタイムリーで、その時点でのGDP成長率(前年比)を示唆する指数となっています。
  • MEI指数
    スマホのGPSデータから人々の移動履歴を指数化した指数です。経済活動の活発さを即時的に捉えている指数ですので、経済活動のの回復・鈍化を見ることができ、モビリティをリアルタイムで確認できます。
  • 金融ストレス指数
    米国の金融市場の緊張度や不安度を示す指数です。同指数の最高水準と最低水準では大きな株価変動を示唆しやすい傾向があります。
  • 債務残高GDP比(米国)
    新型コロナの大規模経済対策で急上昇した債務残高GDP比。戦時財政の水準を大きく上回っています。低下させるには?米国は強硬手段に出るのか?
  • MMF残高(米国)ー株式への待機資金
    米国のMMF残高の推移です。MMF残高は株式への待機資金としても見られています。米国のMMFは短期金融市場に占める割合が非常に大きいため、米国の金融システムの中核、最も大きな存在です。
  • 経済政策不確実性指数(EPU index・米国・アメリカ)
    湾岸戦争や9.11、リーマンショックや欧州機器、米国の債務上限問題などの不確実性のイベントの際に指数が上昇した指数で、VIX指数と連動しやすい指数のため、経済政策不確実性指数とVIX指数が乖離していれば、どちらかの指数が先行きの不確実性を織り込んでいない可能性があります。
  • トービンのq(Qレシオ)
    PBRと似た指標で、株価を時価ベースの1株あたり純資産(+含み資産)で割った指標です。市場評価と本質的価値の関係を表しています。一般的に投資結果を予測できていない指標ですが、市場全体の相対価値を見るために使用されることが多いです。
  • SQ(米国)
    米国の先物取引・オプション取引のSQの日程(カレンダー)です。SQややNYダウ先物・S&P500先物・オプション・トリプルウィッチングのわかりやすい解説付き。
  • SQ値(NYダウ先物)

欧州

  • ユーロストックス50・先物・CFD
    ユーロ圏の優良株だけで構成された株価指数「ユーロストックス50」と、その先物「ユーロストックス50先物」、CFDの「「ユーロストックス50CFD」のリアルタイムチャートと解説を掲載しています。
  • FTSE100先物・CFD
    英国(イギリス)を代表する株価指数「FTSE100」の先物とCFDのリアルタイムチャートと解説を掲載しています。
  • 独DAX指数・先物・CFD
    ドイツの代表的な株価指数「DAX指数」と、その先物「DAX先物」、CFDの「「DAXのCFD」のリアルタイムチャートと解説を掲載しています。
  • 仏CAC40指数・CFD(先物の概要)
    フランスの代表的な株価指数「CAC40指数」と、そのCFD「CAC40のCFD」、CAC40先物の解説とリアルタイムチャートと解説を掲載しています。
  • FTSE・MIB指数(イタリア40指数)・CFD(FTSEMIB先物の概要)
    イタリアの代表的な株価指数「FTSE・MIB指数」と、そのCFD「FTSE・MIBのCFD」、FTSE・MIB先物の解説とリアルタイムチャートと解説を掲載しています。
  • スイスSMI指数・先物・CFD
    スイスの代表的な株価指数「スイス株価指数(SMI指数)」と、その先物「SMI先物」、CFDの「「SMIのCFD」のリアルタイムチャートと解説を掲載しています。
  • トルコのイスタンブール100種指数
    トルコの代表的な株価指数「イスタンブール100種指数」です。政策面で独自路線を突き進むトルコは、株も通貨も独自の動きをしやすい傾向があります。
  • 英国債利回り
    「英国10年国債利回り」と「英国2年国債利回り」、そして、その利回り差の推移を掲載しています。
  • ドイツ国債利回り
    「ドイツ10年国債利回り」と「ドイツ2年国債利回り」、そして、その利回り差の推移を掲載しています。
  • VSTOXX(欧州版VIX指数)
    欧州版のVIX指数。高くなるほど投資家がユーロ圏の株式指数の先行きに不安、低くなるほど楽観視していることを示します。
  • ECBのバランスシート(総資産)
    コロナ危機後に世界最大となったでECB(欧州中央銀行)のバランスシートです。FRB・日銀・ECBのバランスシート合計と、世界の株式の時価総額は連動する傾向があるので要チェック!ECBが「効果が証明されている」としている資産購入プログラムやTLTROをはじめとした資金供給策の解説や、ユーロはなぜ強いのかの理由などの解説も記載しています

中国

世界

  • MSCI ACWI インデックス(世界株指数ACWI)
    MSCIが算出・公表している世界の株式を対象とした株価指数。世界の株式の時価総額約85%をカバーしてます。
  • MSCI新興国株指数
    MSCIが算出・公表している新興国の株式を対象とした株価指数。新興国の動向をみる代表的な指数で、中国・韓国・台湾・インドの比率が大きいのが特徴です。
  • グローバルREIT指数
    世界のリート市場の動向を表した最も代表的な指数です。ファンダメンタルズ「PERやPBR、配当利回り、PSR、PCFR」といったバリュエーション指標も掲載しています。
  • 経済政策不確実性指数(EPU index・Global)
    20カ国(オーストラリア、ブラジル、カナダ、チリ、中国、フランス、ドイツ、ギリシャ、インド、アイルランド、イタリア、日本、メキシコ、オランダ、ロシア、韓国、スペイン、スウェーデン、英国、米国(アメリカ))の各経済政策不確実性指数(EPU Index)GDPウェイトにより加重平均して算出された指数です。
  • 地政学リスク指数(GPR指数)
    地政学リスクが測れる指数です。地政学リスク指数(GPR指数)は実際に原油価格や株価との強い相関性があり、その上昇はリスクプレミアムを上昇させ、PER(株価収益率)を下げる要因となることから注目されています。
  • グローバル製造業PMI
    製造業は世界の景気循環の起点となりやすい傾向があります。グローバル製造業PMIは、50を上回れば世界的に景気拡大感が強まりリスクオンになりやすい、50を下回れば世界的に景気減速感が強まってリスクオフになりやすいことを示します。 グローバル製造業PMIの景況感が貿易量の上下に影響しやすい傾向があります。
  • 世界貿易量
    オランダ経済政策分析局(CPB World Trade Monitor)が公表している「世界貿易モニター(ワールドトレードモニター)」の世界全体の貿易量を示した指数です。世界経済の動きを敏感に映す指標として各国の中央銀行などが政策判断の材料として注目しています。

為替

商品(コモディティ)

経済指標

日本

米国

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